日経225のAIルール分析概要｜45ルール×200銘柄の全体像

Kabu Predictionの分析概要

Kabu Predictionは、日経225を構成するPrime銘柄を対象に、45種類のルールベース分析を毎日実行しています。各銘柄について「どのルールが現在発火しているか」「そのルールの過去10年間の勝率はどうか」を計算し、結果を無料で公開しています。全ての分析結果は計算に基づく客観的なデータの提示であり、売買の推奨ではありません。

45ルールの4つのカテゴリ

45ルールは4つのカテゴリに分類されます。テクニカル系（RSI、MACD、ボリンジャーバンド、移動平均線、ATRなど約20ルール）、クロスセクション系（セクター内順位、相対バリュエーションなど約12ルール）、マクロ系（VIX、金利、為替など約8ルール）、イベント系（決算、配当など約5ルール）です。各ルールは明確な条件で定義されており、判断の根拠が完全に透明です。

対象銘柄の選定基準

日経225の構成銘柄のうち、Prime市場に上場している約200銘柄を分析対象としています。Prime銘柄に限定する理由は、十分な流動性が確保されており、バックテストの結果が実際の売買に近い形で実現可能だからです。また、情報開示の質が高く、決算データなどの信頼性が担保されている点も重要な選定基準です。

分析の更新頻度

分析結果は毎営業日の市場終了後に更新されます。前日の終値とテクニカル指標を用いて45ルールの発火判定を行い、翌朝までに結果を反映します。マクロ指標（VIXなど）は米国市場の終了後に更新されるため、日本時間の早朝にデータが確定します。リアルタイムの分析ではなく、終値ベースの分析である点にご注意ください。

銘柄ページの見方

各銘柄のページでは、現在発火しているルールの一覧、各ルールの過去の勝率とエッジ、SHAP分析によるドライバー構成、過去のシグナル発火履歴を確認できます。複数のルールが同時に発火している場合、総合スコアが算出されます。このスコアは複数のルールの勝率を加重平均したもので、銘柄間の比較に使用できます。

ランキング機能

ランキングページでは、総合スコアが高い銘柄を一覧で表示しています。日次で更新されるため、現在最も多くのルールが発火している銘柄をすぐに確認できます。セクター別のフィルタリングも可能で、特定のセクター内でのスコア比較にも対応しています。ランキングはあくまで計算結果の序列であり、推奨銘柄リストではありません。

セクター分析機能

セクター分析ページでは、各セクターの平均スコアやシグナル発火状況を確認できます。セクター全体の動向を把握することで、個別銘柄の分析をより深く理解できます。たとえば、あるセクター全体のスコアが高い場合は、セクター固有の要因（業界再編、規制変更など）が影響している可能性があります。

バックテストデータの信頼性

Kabu Predictionのバックテストは、手数料0.1%、スリッページ0.1%、税金20.315%を考慮した現実的な条件で実施しています。サバイバーシップバイアスの排除、ルックアヘッドバイアスの防止、Walk-forward validationによる過学習の検出など、学術的に認められた手法を採用しています。それでもなお、過去の結果が将来を保証するものではありません。

無料で全機能を提供する理由

Kabu Predictionは全機能を無料で提供しています。これは、金融商品取引法の観点から、有料の投資助言サービスに該当するリスクを回避するためです。当サイトの情報はあくまで「計算結果の提示」に徹しており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。無料公開により、情報の透明性と法的コンプライアンスを両立しています。

今後の展望

Kabu Predictionでは、ルール数の拡充、分析対象銘柄の検討、バックテスト期間の延長などを継続的に行っています。ただし、ルール数を増やすことが必ずしも分析精度の向上につながるわけではなく、過学習のリスクもあるため、慎重に検証を重ねています。新しいルールの追加は十分なバックテスト検証を経てから行います。

免責事項

本記事および当サイトの情報は、金融商品の売買を推奨するものではありません。すべての分析結果は45ルールに基づく計算結果の提示であり、投資判断はご自身の責任で行ってください。過去のバックテスト結果は将来の成績を保証するものではなく、元本を割り込む可能性があります。