AIが発見した統計ルールとは
10年分の日経225データからAIが発見した45の統計ルール。全ルールの条件・勝率・エッジを透明に公開し、ブラックボックスのない分析を実現します。
従来のMLモデルとの違い
従来: ブラックボックスML
- - アンサンブル予測値の根拠が不明
- - モデルの内部動作を理解できない
- - 過学習のリスクが高い
- - 市場レジーム変化で崩壊しやすい
新手法: 透明な統計ルール
- - 各ルールの条件が明確
- - 勝率・エッジ・取引回数を全公開
- - 非重複トレードで過学習を防止
- - ルールごとに有効性を検証可能
ルールカテゴリ一覧
45の統計ルールは5つのカテゴリに分類されます。各カテゴリは異なる市場の側面を分析し、多角的なシグナルを提供します。
テクニカル
18ルールRSI、ボリンジャーバンド、MACD、移動平均、出来高等のテクニカル指標に基づくルール。短期的な需給の歪みやモメンタムの転換を捉えます。
ファンダメンタル
9ルールPER、PBR、ROE、配当利回り、利益成長率等のファンダメンタル指標に基づくルール。割安度や収益性の変化を検出します。
センチメント
5ルールニュース量、センチメントスコア、メディア注目度等に基づくルール。市場心理の極端な偏りを検出します。
マクロ
8ルールVIX、金利水準、ドル円、市場ブレッドス等のマクロ環境に基づくルール。市場全体のリスクオン/オフ状態を考慮します。
クロスセクション
5ルールセクター内相対強弱、市場平均との乖離、ランキング変動等に基づくルール。同時点での銘柄間の相対評価を行います。
| カテゴリ | ルール数 | 構成比 |
|---|---|---|
| テクニカル | 18 | 40% |
| ファンダメンタル | 9 | 20% |
| センチメント | 5 | 11% |
| マクロ | 8 | 18% |
| クロスセクション | 5 | 11% |
| 合計 | 45 | 100% |
代表的なルール（エッジ上位10）
10年バックテストでエッジ（期待超過リターン）が大きい上位10ルールを紹介します。各ルールの条件は明確で、なぜシグナルが出たかを理解できます。
恐怖指数が急上昇した直後はリバウンド確率が高い
RSIが30以下の売られすぎ状態からの短期反発
ボリンジャーバンド下限タッチ+出来高増加はリバウンドシグナル
円安進行時の輸出関連銘柄のアウトパフォーマンス
異常出来高+大幅下落のセリングクライマックスからの反発
セクター内で割安かつ高収益な銘柄の中期リバリュエーション
MACDゴールデンクロスによるトレンド転換
市場全体が極端に売られた状態からのリバウンド
ニュースセンチメントの急悪化後のリバーサル
短期移動平均のゴールデンクロスによるトレンド開始
ドライバー分析（SHAPベース）
各銘柄の値動きに最も影響を与える要因（ドライバー）をSHAP（SHapley Additive exPlanations）に基づいて特定します。ドライバーは3つのカテゴリに分類され、銘柄ごとに支配的なドライバーが異なります。
テクニカル
RSI、MACD、ボリンジャーバンド等の短期的な需給・モメンタム指標。出来高の変動やトレンド転換シグナルを含む。
ファンダメンタル
PER、PBR、ROE等のバリュエーション指標と収益性指標。割安・割高の判定や利益成長のトレンドを含む。
マクロ
VIX、金利、為替等のマクロ環境指標。市場全体のリスクオン/オフ状態や外部環境の変化を含む。
例: トヨタ(7203)は「マクロ」がドミナントドライバー（ドル円との連動が強い）、キーエンス(6861)は「テクニカル」がドミナントドライバー（モメンタム効果が顕著）。銘柄ごとのドライバー構成比（テクニカル/ファンダメンタル/マクロのパーセンテージ）は各銘柄の詳細ページで確認できます。
バックテスト手法
全ルールは2014年以降の10年分のデータで厳密にバックテストされています。現実的な取引条件を反映し、過大評価を防ぐための複数の制約を適用しています。
10年間のデータ（2014-2024）
リーマンショック後の回復期、コロナショック、金利上昇局面等、様々な市場環境を含む長期データで検証しています。
手数料・税金を考慮
片道手数料0.1%、利益に対する税率20.315%を反映。税引後・手数料控除後のネットリターンで評価しています。
ロットサイズ制約
100株単位の売買ロット制約を適用。小さな端数取引を排除し、実際に執行可能な取引のみでバックテストしています。
非重複トレード（重要）
同一銘柄・同一ルールの重複ポジションを禁止。ポジション保有中に同ルールが再発火しても新規エントリーしません。これにより、バックテスト結果の過大評価を防止しています。
| カテゴリ | ルール数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 検証期間 | 2014-01 ~ 2024-12 | 10年間 |
| 対象銘柄 | 日経225構成銘柄 | 約200銘柄 |
| ホライズン | 3d / 1w / 1m / 3m | 4つのタイムフレーム |
| 手数料 | 0.1% | 往復0.2% |
| 税率 | 20.315% | 利益に対して課税 |
| ロットサイズ | 100 | 端数不可 |
| 重複制約 | 非重複 | 同一銘柄の同時ポジション禁止 |
| 最小取引数 | 50+ | 統計的有意性の閾値 |
配分最適化（勝率比例配分）
複数ルールが同時に発火した場合、各ルールの配分比率は勝率に比例して決定されます。高勝率のルールほど大きな配分を受け、低勝率のルールは配分が小さくなります。
配分比率の算出
weight_i = winRate_i / sum(winRate)
最小配分
winRate < 50% のルールは配分0
上限キャップ
単一ルール上限 = 30%
注意: 配分比率は計算結果の提示であり、投資配分の推奨ではありません。実際の投資判断はご自身の責任で行ってください。
制限事項と免責事項
バックテストの限界
バックテスト結果は過去のデータに基づく統計的な計算です。将来のリターンを保証するものではありません。市場の構造変化（レジームチェンジ）が発生した場合、過去に有効だったルールの有効性が低下する可能性があります。
スリッページ
バックテストでは始値での約定を仮定していますが、実際の取引ではスリッページが発生します。特に出来高が少ない銘柄では、バックテスト結果と実績に乖離が生じる可能性があります。
サバイバーシップバイアス
日経225構成銘柄は定期的に入れ替えが行われるため、現在の構成銘柄でのバックテストにはサバイバーシップバイアスが含まれる可能性があります。
計算結果の提示
本サービスは「計算結果の提示」に徹しており、特定の金融商品の売買を推奨・勧誘するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
プロジェクトについて
分析手法
実績 & バックテスト
ルール別の勝率・エッジ・バックテスト結果を確認
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