ルール検証結果
AIが発見した45の統計ルールを10年間（2016-2026）バックテスト。手数料・税金・単元株制約を含む現実条件での検証結果を公開。
796
銘柄×ルール検証数
72.6%
平均勝率
+18.5%
平均エッジ
796/796
正のエッジ
ホライズン別パフォーマンス
3営業日
66.0% 平均勝率
平均エッジ: +14.0%
平均Sharpe: 0.26
検証数: 199件
1週間
68.8% 平均勝率
平均エッジ: +16.4%
平均Sharpe: 0.22
検証数: 199件
1ヶ月
77.9% 平均勝率
平均エッジ: +22.8%
平均Sharpe: 0.25
検証数: 199件
3ヶ月
77.6% 平均勝率
平均エッジ: +20.8%
平均Sharpe: 0.27
検証数: 199件
ルールカテゴリ別パフォーマンス
マクロ
73.2%
平均勝率
+19.2%
平均エッジ
275
検証数
テクニカル
72.4%
平均勝率
+18.2%
平均エッジ
517
検証数
ファンダメンタル
66.6%
平均勝率
+11.7%
平均エッジ
2
検証数
クロスセクション
66.0%
平均勝率
+11.4%
平均エッジ
2
検証数
勝率上位20
| # | 銘柄 | ルール | HZ | 勝率 | エッジ | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日産化学4021 | テクニカル高ボラティリティ（平均回帰） | 3ヶ月 | 100.0% | +50.3% | 0.67 |
| 2 | みずほフィナンシャルグループ8411 | テクニカル高ボラティリティ（平均回帰） | 3ヶ月 | 100.0% | +26.4% | 0.33 |
| 3 | 三井住友フィナンシャルグループ8316 | テクニカル高ボラティリティ（平均回帰） | 3ヶ月 | 100.0% | +24.4% | 0.41 |
| 4 | 味の素2802 | テクニカルトレンドフォロー型（自己相関正） | 3ヶ月 | 100.0% | +35.3% | 0.37 |
| 5 | 三菱倉庫9301 | テクニカル高ボラティリティ（平均回帰） | 1ヶ月 | 100.0% | +43.3% | 0.73 |
| 6 | 三菱倉庫9301 | テクニカル高ボラティリティ（平均回帰） | 3ヶ月 | 100.0% | +34.3% | 0.73 |
| 7 | 太平洋セメント5233 | テクニカル低ボラティリティ（ブレイクアウト前） | 3ヶ月 | 100.0% | +42.9% | 0.45 |
| 8 | 日本たばこ産業2914 | テクニカル20日モメンタム急落（反発狙い） | 3ヶ月 | 98.7% | +23.4% | -0.19 |
| 9 | 三井金属鉱業5706 | テクニカル低ボラティリティ（ブレイクアウト前） | 3ヶ月 | 97.8% | +34.1% | 0.27 |
| 10 | SOMPOホールディングス8630 | テクニカルRSI < 30（売られすぎ反発） | 3ヶ月 | 97.7% | +24.0% | 0.72 |
| 11 | ニチレイ2871 | テクニカル高ボラティリティ（平均回帰） | 1ヶ月 | 97.5% | +44.1% | 0.60 |
| 12 | 横河電機6841 | テクニカル低ボラティリティ（ブレイクアウト前） | 1ヶ月 | 96.7% | +35.0% | 0.10 |
| 13 | 横河電機6841 | テクニカル低ボラティリティ（ブレイクアウト前） | 3ヶ月 | 96.7% | +28.3% | 0.10 |
| 14 | 太平洋セメント5233 | テクニカル低ボラティリティ（ブレイクアウト前） | 1ヶ月 | 96.7% | +40.5% | 0.45 |
| 15 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ8306 | テクニカル20日モメンタム急落（反発狙い） | 3ヶ月 | 96.6% | +24.0% | 0.45 |
| 16 | 東京海上ホールディングス8766 | マクロ高VIX（恐怖からの逆張り買い） | 1ヶ月 | 96.6% | +34.5% | 0.54 |
| 17 | 東京海上ホールディングス8766 | マクロ高VIX（恐怖からの逆張り買い） | 3ヶ月 | 96.6% | +21.9% | 0.54 |
| 18 | 大林組1802 | テクニカル20日モメンタム急落（反発狙い） | 3ヶ月 | 96.2% | +21.6% | -- |
| 19 | 大成建設1801 | テクニカル20日モメンタム急落（反発狙い） | 3ヶ月 | 95.9% | +19.0% | -- |
| 20 | SOMPOホールディングス8630 | テクニカルRSI < 30（売られすぎ反発） | 1ヶ月 | 95.7% | +32.1% | 0.72 |
免責事項
本ページに表示される勝率・シャープレシオ等は過去10年間のバックテスト結果であり、将来の投資成果を保証するものではありません。バックテストは手数料0.1%・スリッページ0.1%・税金20.315%を含む現実的な条件で実施していますが、実際の取引結果とは異なる場合があります。投資判断はご自身の責任で行ってください。
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