セクター別ドライバー

日経225を10セクターに分類し、SHAP分析でドライバーを特定。全体平均はテクニカル40.6%、クロスセクション38.3%、マクロ19.4%、ファンダメンタル1.7%。

銀行セクター

銀行はマクロドライバー比率が高く、金利政策やVIXに敏感。三菱UFJのmomentum_negative勝率100%は金利上昇局面での反発を捉えています。

テクニカルドライバーが支配的。レーザーテックのhigh_vix勝率86.4%は恐怖相場での反発力を示します。

VIX関連ルールとの相性が良い。丸紅のvix_falling(63回実績)は商社のVIX連動性を示す好例です。

MaxDDが小さく安定的。NTTのMaxDD-6.3%はルール戦略全体で最小クラス。

短期(3日)はクロスセクション89%が支配、長期(3ヶ月)はテクニカル96%が支配。時間軸でドライバーが変わります。

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