ルールベース株式分析とは｜AIスコアとの違いを徹底解説

ルールベース分析とは

ルールベース分析とは、「VIXが30を超えたら買い」「RSIが30以下なら買い」のように、明確な条件（ルール）に基づいて売買判定を行う手法です。Kabu Predictionでは45の売買ルールを200銘柄に適用し、10年分のバックテストで各ルールの有効性を検証しています。

MLモデル（AI）との違い

機械学習モデルは79の特徴量からブラックボックスで予測を出力します。精度は高い場合もありますが、「なぜその判定になったか」の説明が困難です。一方、ルールベースは判断根拠が100%透明です。どのルールが発火し、そのルールの過去の勝率がいくらかを誰でも確認できます。

透明性のメリット

投資判断で最も重要なのは「自分が納得できるか」です。ブラックボックスのスコアに従うだけでは、損失が出たときに学習も改善もできません。ルールベースなら「VIXルールは効いたがRSIルールは外れた」と分析でき、次の判断に活かせます。

45ルールの内訳

ルールはテクニカル系（RSI、MACD、ボリンジャーバンド、移動平均等）約20種、マクロ系（VIX、金利、ドル円等）約10種、クロスセクション系（セクター内順位、市場平均との乖離等）約15種で構成されています。各ルールの勝率・Sharpe比・最大ドローダウンがすべて公開されています。

的中率比例配分の仕組み

45のルールを単純多数決で統合するのではなく、過去の的中率に応じてウェイトを配分します。よく当たるルールの意見を重視し、外れやすいルールの影響を下げることで、統合スコアの精度を高めています。この手法による5銘柄ローテーション戦略はSharpe 1.01を記録しています。

まとめ

ルールベース分析は「精度」と「透明性」のバランスが取れた手法です。ブラックボックスに任せるのではなく、自分で判断根拠を理解したい投資家に適しています。