シャープレシオとは

リスクあたりのリターンを測る指標。値が高いほど効率的にリターンを得ている。

シャープレシオ（Sharpe Ratio）は、1966年にウィリアム・シャープが考案した、リスク調整後のリターンを測定する指標です。

投資の「リターン」だけでなく、「どれだけのリスクを取ってそのリターンを得たか」を評価できるため、異なる投資対象の比較に広く使われます。

**計算式:** シャープレシオ = (ポートフォリオのリターン − 無リスク金利) ÷ リターンの標準偏差

**目安:** - 0.5未満: 低い - 0.5〜1.0: 標準的 - 1.0〜2.0: 良好 - 2.0以上: 非常に優れている

Kabu Predictionでは、各銘柄の予測リターンをボラティリティで割ったシャープレシオを算出し、ランキングの基準に使用しています。