ボリンジャーバンド下限タッチ戦略の検証｜10年バックテスト

BB_lower_touchルールとは

ボリンジャーバンド（20日移動平均±2σ）の下限バンドに株価がタッチした時に買いエントリーするルールです。統計的に株価は移動平均に回帰する傾向があるため、下限タッチは「行き過ぎた下落」のシグナルとされます。

10年バックテストの結果

日経225全銘柄の平均勝率は約55.8%です。RSI_oversold_30ルール（56.2%）と同程度ですが、エントリータイミングが異なるため、組み合わせることでリスク分散効果があります。

有効な銘柄と不向きな銘柄

ボリンジャーバンドは移動平均からの乖離を見る指標のため、平均回帰傾向が強い銘柄（バリュー株、ディフェンシブ株）で特に有効です。一方、トレンドが長期間続く銘柄ではバンドウォーク（下限に沿って下落し続ける）が発生し、ルールが機能しないケースがあります。

スクイーズ後のブレイクアウト

ボリンジャーバンドの幅が極端に縮小する「スクイーズ」の後は、大きな値動きが発生しやすいことが知られています。スクイーズ後に下限タッチした場合は反発確率が通常より高い傾向が確認されています。

他のルールとの相乗効果

BB_lower_touchとRSI_oversold_30が同時に発火した場合、つまり「RSIも30以下かつBBの下限にもタッチ」の条件では、勝率がさらに向上します。複数ルールの一致は「確信度の高いシグナル」と解釈できます。

まとめ

BB_lower_touchルールは単独でも有効ですが、他のルールとの組み合わせで真価を発揮します。Kabu Predictionの的中率比例配分は、この組み合わせ効果を自動的に最適化しています。