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エーザイ(4523)｜B&Hマイナスでもルールで+8.8%
B&H-1.9%のエーザイがhigh_vixルールで年率+8.8%。下落銘柄でのルール有効性を実証。
Kabu Prediction Analytics Team
B&Hマイナスでもルールは機能する
エーザイは10年B&H-1.9%。しかしhigh_vixルール(VIX>30で買い)で年率+8.8%、Sharpe0.85を記録。
バックテスト詳細
取引8回、勝率62.5%、エッジ+8.8%、MaxDD-12.9%。勝つ時のリターンが負ける時を大きく上回ります。
なぜ機能するか
エーザイは治験結果で大きく変動。VIX高騰時は過度に売られ、リバウンドで利益を得られます。下落期間は現金待機で損失を回避。
医薬品セクターとVIX
医薬品はディフェンシブ銘柄で、恐怖相場で売られても実態が崩れにくい。VIXルールとの相性が良いセクターです。
B&Hに勝てた銘柄の特徴
190銘柄中41銘柄(22%)でルールがB&Hに勝利。共通点はB&Hリターンが低い銘柄。上昇銘柄ではB&Hが有利。
免責事項
統計的計算結果であり、エーザイ株の売買推奨ではありません。
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