株価変動要因の科学的分析

200銘柄x4ホライズン=796パターンのSHAP重要度を分析。テクニカル40.6%、クロスセクション38.3%、マクロ19.4%、ファンダ1.7%。

短期はクロスセクション

3日ホライズンでは177/199銘柄(89%)でクロスセクション要因が最重要。短期は市場全体の方向性が個別銘柄を支配します。

3ヶ月では191銘柄(96%)でテクニカルが支配。volatility_60dが518/796回でTop1特徴量。ボラティリティが最大の予測因子。

マクロは19.4%。VIXとドル円が二大要因。VIX>30ではマクロ影響が一気に拡大しhigh_vixルールのエッジ+8.3%に反映。

大型株ではPER/PBR/ROE等は既に株価に織り込み済み。追加的予測力はわずか1.7%。

85%の銘柄で短期と長期のドライバーが異なる。同じ銘柄でも時間軸で最適ルールが変わります。

SHAP分析に基づく統計的計算結果であり将来を保証するものではありません。

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