三菱重工業(7011)｜高VIX逆張りの勝率87.5%を検証

三菱重工×VIXルール：勝率87.5%

三菱重工業(7011)のhigh_vixルール勝率は87.5%と、全200銘柄の中でトップクラスの数値を記録しています。VIX>30の局面で買いエントリーし、8回中7回が利益確定となっています。

なぜ三菱重工で勝率が高いのか

三菱重工は防衛産業の最大手です。地政学リスクの高まりはVIXを押し上げる要因ですが、同時に防衛予算増額への期待から三菱重工の株価を支える要因にもなります。「市場全体の恐怖＝防衛銘柄の追い風」という構造が、高い勝率の背景にあります。

サンプル数の限界

87.5%という数値は印象的ですが、VIX>30の発生は10年間で数回のみであり、サンプル数は8件です。統計的に十分な数とは言えず、1回の外れで大きく勝率が変動します。この数値は参考程度に捉えるべきです。

防衛関連銘柄のルール分析全体像

三菱重工ではhigh_vixルール以外にも、トレンドフォロー系ルール（momentum_breakout）が有効です。防衛費増額というテーマ性が持続する中で、上昇トレンドが長期化する傾向があるためです。

投資判断への活用

勝率87.5%は「VIXが30を超えた時に三菱重工に注目する価値がある」ことを示唆していますが、少ないサンプル数と「過去の実績≠将来の保証」を忘れてはなりません。あくまで複数の判断材料の一つとして活用してください。