ソフトバンクG(9984)｜VIXルールで年率13.6%の検証

ソフトバンクGとVIXの関係

ソフトバンクグループ(9984)はビジョンファンドを通じたテック投資で知られ、市場センチメントに非常に敏感な銘柄です。VIXが上昇する局面で大きく売られやすい反面、VIXが落ち着くと急反発する傾向があります。

high_vixルールの適用結果

VIX>30で買いエントリーするhigh_vixルールをソフトバンクGに適用した10年バックテストの結果：勝率76.0%、年率リターン13.6%を記録しました。全銘柄平均の63.4%を大きく上回る数値です。

なぜソフトバンクGでVIXルールが有効か

ソフトバンクGはベータ値が高い（市場全体の動きに対して大きく反応する）銘柄です。VIXが急上昇する局面では過剰に売り込まれるため、その後の反発幅も大きくなります。「過剰反応→平均回帰」のパターンがルールとして捕捉されています。

リスクと注意点

VIX>30の局面はソフトバンクG自体のファンダメンタルが悪化している可能性もあります。ビジョンファンドの投資先が不調の場合、VIX低下後も株価が戻らないリスクがあります。過去10年の76.0%という数値は将来を保証するものではありません。

他のルールとの組み合わせ

ソフトバンクGではhigh_vixルール以外に、momentum_breakout（トレンドフォロー型）ルールも有効です。的中率比例配分で両方のルールを適切にブレンドすることで、VIX局面以外でもシグナルを得ることができます。